Hello,
Personnellement j'ai LA solution: j'habite en Allemagne.
Au départ j'étais complètement parano (3 antivols, dont deux en U)... j'aurais jamais laissé mon vélo dans la rue sans qu'il soit accroché à quelque chose de solide...
Mes amis s'impatientent encore à me voir accrocher systématiquement le cadre ET la roue...
J'ai un beau vélo... mais la moitié des vélos allemands sont aussi beaux que le mien.
La façon courante de laisser son vélo dans la rue c'est ça:

Avant j'habitais... dans la sud de la France (d'où la parano, m'étant déjà fait voler un vélo).
J'ai même hésité a acheter un antivol hollandais (ce genre de modèle:
http://www.amsterdamer.fr/Files/15250/7182117626117.jpg) car ils sont apparemment pas faciles à couper... mais lourds.
J'ai déjà testé l'expérience de prendre des pièces dans la rue sur un vélo épave (me suis bien assuré que le truc ne bougeait pas depuis des semaines et rouillait tranquillement sur place). Personne ne s'est rendu compte ou n'a réagi en me voyant enlever les pédales (je voulais changer celles de mon épave roulante). Plusieurs personnes ayant eu à couper leur propre antivol (perte de clé) m'ont confirmé que les gens qui passent ne réagissent quasiment jamais.
Bref, la meilleure stratégie c'est soit rouler en épave (antivol plus cher que le vélo... mais à la fac de Montpellier, j'ai connu des gens qui se sont aussi fait voler leur épave), soit investir simultanément dans le vélo et les antivols, et ne jamais laisser l'engin dans des endroits trop isolés ou trop "dangereux".
On peut aussi essayer de se garer vers des vélos plus beaux que le sien (et pas mieux protégés) ;-)
Pour ceux qui garent leur vélo tout le temps au même endroit: laisser en place un antivol de moto (pas besoin de le trimballer).
A Montpellier, j'emmenais toujours la selle de mon vélo avec moi (double effet: on évite le risque élevé de voir disparaître la selle, et les voleurs sont tout de même un peu gênés pour partir dessus). Certains emmènent même la roue avant (de même on évite qu'elle disparaisse, et un vélo à une roue est moins facile à emmener).
K