Bah, tout dépend ce que tu mets sur ta clé USB, de la valeur que tu lui attribue ; à savoir de ce que tu gagne à y avoir mis ces données et de ce que tu perds si on te les pirate.
Non ! Car il faut protéger au maximum sans tenir compte du contenu à protéger.
Et d'un autre coté, sécuriser une clé USB en laissant son ordi à libre disposition du premier cambrioleur, du premier pirate, du premier indiscret qui passe par là ... ce serai un peu incohérent.
Non ! Car il s'agit de 2 choses différentes qu'il faut sécuriser d'une façon différente.
Mais c'est HS par rapport au sujet de ce fil de discussion. Une clef USB étant par définition nomade il faut la protéger en tenant compte du simple fait qu'un jour ou l'autre elle tombera dans les mains d'un malveillant où qu'elle sera perdue dans la nature urbaine

Note : je ne suis certainement pas un spécialiste homologué, juste un pratiquant qui dans le passé, a en vingt ans connu quelques succès d'un coté et de l'autre de la barrière, coté protection de ses données et coté craquage des protections des autres 
J'ai déjà pu constater les dégàts occasionnés par ce genre de raisonnement

Personnellement je ne demanderai pas à un mécanicien amateur d'intervenir sur des organes de sécurité de mon véhicule car il a été capable de changer une ampoule

Enfin mieux vaut peut être laisser vivre chacun à l'abri de ses certitudes. re 
En ce qui me concerne une bonne quarantaine d'années dans l'informatique professionnelle aussi bien sur gros systèmes que sur minis et sur, bien sûr, ordinateurs individuels. Mais cela donne trop l'impression d'un argument d'autorité

Pour répondre le plus simplement possible : oui il faut protéger toute clef USB en utilisant un logiciel de protection offrant le cryptage le plus sécurisé possible et ce quelque soit le contenu de la clef. Sans oublier d'en faire régulièrement une ou plusieurs sauvegardes géographiquement indépendantes.